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Copy London FX Ltd Le marché à terme FX est un marché de taux d'intérêt. Il ne s'agit pas de la valeur d'une monnaie contre une autre, mais du taux d'intérêt d'une monnaie par rapport à une autre sur une période. Les traders à terme sont donc des négociateurs de taux d'intérêt et, en tant que tels, certaines banques comprennent les traders à terme FX dans leur division de taux d'intérêt plutôt que leur division FX. Les traders à terme ne négocient pas les taux de change, mais les points de change à terme. Les points à terme représentent l'écart de taux d'intérêt entre deux devises d'une date de valeur à une autre valeur. Les points forward sont équivalents à pips sur le marché au comptant. Plutôt que de faire partie du taux au comptant, les points à terme correspondent à un ajustement du taux au comptant pour tenir compte du différentiel de taux d'intérêt. Parce que les points d'avance représentent une différence de taux par opposition à un taux, il n'y a pas de grand chiffre. Par exemple, pour représenter une différence en EURUSD entre 1.0323 et 1.03275, les points forward seraient 4.50, car un pip ou point vaut 0.0001 en EURUSD. Les points de renvoi peuvent être positifs ou négatifs et sont habituellement cités à une précision de centièmes (deux décimales) d'un point. Si elles sont positives, alors le taux d'intérêt de CCY1 est inférieur à celui de CCY2. S'ils sont négatifs, alors le taux d'intérêt de CCY1 est plus élevé que celui de CCY2. Contrairement aux prix au comptant, les deux côtés d'un prix à terme ne sont généralement pas appelés offre et offre, mais côté gauche (LHS) et côté droit (RHS). Le LHS est toujours inférieur au RHS, même si les points forward sont négatifs. Types de contrats à terme de gré à gré Le taux de négociation à terme de FX (également connu sous le nom de forward direct, outright forward ou simplement outright) est calculé en ajoutant le spot et les forward points ensemble. Par conséquent, un droit est une combinaison de risque au comptant et de risque à terme, et un tel commerce doit être évalué à la fois par le spot et les bureaux avant. Outrights ne sont pas négociés interbancaire, mais sont très populaires auprès des entreprises clientes qui ont un besoin d'affaires pour régler un commerce de change à une date de valeur exacte à l'avenir. Les opérations que le marché à terme FX interbancaire utilise sont des swaps de change, à ne pas confondre avec des swaps de taux d'intérêt ou des dérivés de taux d'intérêt. Un swap FX est ainsi nommé parce qu'il échange une devise pour une autre sur une période donnée. Le risque de marché est le différentiel de taux d'intérêt sur cette période. Un swap est deux jambes dans un métier en ce qu'il ya deux dates de valeur et deux ensembles de flux de trésorerie. Les deux jambes d'un swap sont basées sur le même taux spot, mais diffèrent par les points forward. Par conséquent, il n'y a pas de risque au comptant (sauf pour le différentiel de swap). Il est possible de négocier des swaps non concordants, inégaux ou non, les montants varient sur chaque étape du swap. Ces types de swaps peuvent comporter des risques ponctuels. La jambe d'un échange avec la première date de valeur est connue sous le nom de jambe proche, tandis que la jambe d'un échange avec la date de la seconde valeur est connue sous le nom de jambe lointaine. Contrairement à un commerce au comptant ou direct, un échange est soit un achat et de vendre ou un vendre et acheter. C'est l'action à la date la plus tardive qui est significative pour le prix en ce que la banque achète sur le LHS et vend sur le RHS, de la même façon à tache. La plupart des swaps ont au moins une jambe sur place. Là où les deux jambes proche et lointain sont après la date spot, il est appelé un swap forward-forward ou un swap avant. Contrairement au marché au comptant interbancaire, dans le marché interbancaire à terme, chaque devise est cotée toujours contre USD (sauf EURGBP). Cela peut être compliqué lors du calcul d'un taux forfaitaire, par exemple DKKSEK. Alors que le trader spot calcule un taux spot DKKSEK en utilisant EURDKK et EURSEK, le trader forward calcule DKKSEK points avant en utilisant USDDKK et USDSEK. Les points d'avance DKKSEK résultants peuvent être ajoutés au taux au comptant DKKSEK pour produire un taux pur DKKSEK. Pour calculer un swap de taux croisé peut être encore plus compliqué. Par exemple, pour calculer un swap CHFJPY, un trader forward doit calculer chaque segment du swap en triangulant les taux directs USDCHF et USDJPY. Le taux au comptant CHFJPY est alors soustrait des taux directs CHFJPY résultants pour donner des points forward CHFJPY. En pratique, les traders utilisent des outils et des tableurs pour accélérer ce processus et réduire la marge d'erreur. Étant donné que les points d'intérêt interbancaires sont toujours cotés par rapport à l'USD, il est impossible de calculer des points d'avance précis pour toute devise croisée pour le règlement d'un jour férié en USD, par ex. 4 juillet. Bien que le 4 juillet ou tout autre jour férié en USD ne puisse jamais être une date de tenor standard (y compris spot) pour cette raison, il est possible de régler une paire de devises autre que USD (par exemple, EURGBP) le 4 juillet comme date brisée mais le spread serait très large. D2 soutient paires de devises limitées et ténors, et c'est l'étendue de courtage électronique pour les traders. En pratique, seuls les titres les plus populaires en EURUSD sont négociés via D2. D'autres paires de devises et de ténors sont échangés via des courtiers vocaux ou le marché interbancaire direct. Par conséquent, afin de fournir des prix à un moteur de tarification, les banques négociants à l'avance contribuent les prix, souvent à l'aide de feuilles de calcul. Cela est possible parce que, étant basé sur les taux d'intérêt, le marché à terme est beaucoup moins volatile que le marché au comptant et la latence n'est pas un problème important. Affichage des prix à terme Les tableaux suivants démontrent, pour un contrat à terme ou un swap à terme, quel côté des points à terme est ajouté à quel côté du prix au comptant. Ceci est déterminé par le fait que chaque date de valeur est avant ou après la date spot ainsi que si un swap est apparié (aka pair, round) ou mismatched (alias inégal, non-round). En cas de concordance de concordance, lorsque l'on compare le montant proche et le montant le plus élevé d'un swap, il est important d'utiliser les valeurs actuelles nettes, et non les valeurs théoriques. Ce tableau est particulièrement utile en tant que référence pour les systèmes de commerce électronique où un client est montré un prix bilatéral, car les côtés pertinents du prix peuvent être mis en évidence en différentes couleurs pour clarifier au client comment les taux all-in sont calculés . L'action (acheter, vendre, SB, BS) est donc montrée ici du point de vue clients. Main Bureau 650 North Clay Street Memphis, Missouri 67005 Téléphone (800) 748-7875 (660) 465-7225 Norfleet Téléphone (641) 722-3008 Télécopieur (660) 465-2626 N'hésitez pas à contacter Mark en cas de problèmes de site Web. KMEM-FM et Tri-Rivers Broadcasting est un employeur de l'égalité des chances Directeur général Directeur général des ventes: Mark Denney Directeur des nouvelles Directeur de la programmation: Rick Fischer Directeur sportif: Donnie Middleton Directeur de la circulation et de la facturation: Lana Norfleet Directrice du personnel: Dave Boden Asst: Audrey Spray Personnalité: Donna Craig Ingénieur en chef: Mark McVey KMEM DÉPARTEMENT DE VENTE Ventes à l'extérieur - Jimmye Kraus Ventes intérieures - Audrey Spray DÉPARTEMENT SPORTIF KMEM Jouer à des personnalités aériennes OBITS Vendredi 7AM Ven 27 Janvier 2017 (5 minutes 25 secondes) KMEM LOCAL NEWS Ven 27 Janvier 2016 (10 minutes 31 secondes) OBITS Jeudi 25 janvier 2017 (6 minutes 26 secondes) OBITS Jeudi 12NOON Jeudi 26 Janvier 2017 (7 minutes 30 secondes) OBITS Jeudi 7AM Jeudi 26 Janvier 2017 (5 minutes 10 secondes) OBITS mercredi 7h Mardi 25 Janvier 2017 (7 minutes 13 secondes) OBITS Mardi 23 janvier 2017 (7 minutes 18 secondes) OBITS mardi 7AM 24 janvier 2017 (5 minutes 10 secondes) Bloc d'enchères Mon 23 janvier 2017 (2 minutes 26 secondes) OBITS Lundi Lundi 23 janvier 2017 (3 minutes 20 secondes) OBITS Lundi 12 NOON Lundi 23 Janvier 2017 (3 minutes et 18 secondes) Zelda Keith Lundi 23 Janvier 2017 (3 minutes et 3 secondes) Samedi 21 janvier 2017 (5 minutes 30 secondes) OBITS Samedi 21 janvier 2017 (5 minutes et 30 secondes) OBITS Samedi 21 janvier 2017 (5 minutes et 32 ​​secondes) ) OBITS Vendredi 12NOON Ven 20 Janvier 2017 (5 minutes 57 secondes) OBITS Mercredi 12NOON Mer 18 Janvier 2017 (2 minutes 41 secondes) OBITS Mercredi 5PM Mer 11 Janvier 2017 (2 minutes 35 secondes) OBITS Mardi 12NOON Mar 10 Janvier 2017 (3 minutes 34 secondes) Amy C. 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